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《期貨市場成功者錄》訪談錄
關(guān)于系統(tǒng)的話題
首先應(yīng)該非常感謝你的觀點(diǎn)，無疑你的回帖是心得系列文章所有回帖中最有價(jià)值的一篇，很難相信這樣的觀點(diǎn)會(huì)出于一個(gè)新手之口，完全贊同你的觀點(diǎn)，關(guān)于系統(tǒng)的話題，你所說的內(nèi)容我一度曾經(jīng)想寫進(jìn)心得系列，但考慮到在基本的市場理念都無法得到統(tǒng)一、基本的操作原則都無法做到的情況下，空談系統(tǒng)是沒有意義的。而心得系列也主要是闡述這些最基本但卻最重要的市場觀點(diǎn)，所以我決定暫不去談這個(gè)話題，既然你提出了，那么我也簡單的說說吧。
當(dāng)前系統(tǒng)的確是個(gè)熱門話題，很多人聲稱擁有了自己的系統(tǒng)，但正如你所說，系統(tǒng)并非“萬能”的，至少我不相信在缺乏對(duì)市場的基本認(rèn)識(shí)的情況下會(huì)做出一套有效的系統(tǒng)。如果將系統(tǒng)比做大廈，基本的交易理念就是大廈的基礎(chǔ)，根基不牢，大廈又怎能穩(wěn)固呢，現(xiàn)實(shí)就是現(xiàn)實(shí)，絕對(duì)沒有包治百病的良方，系統(tǒng)更不是制勝的“絕招”，交易過程的循序漸進(jìn)是必要的，在最基本的正確市場認(rèn)識(shí)都沒有解決之前，片面追求系統(tǒng)只會(huì)起到反作用，這只能讓自己進(jìn)入“迷信”的誤區(qū)，最好的途徑還是從簡單的交易規(guī)則化做起，我個(gè)人系統(tǒng)的建立就是一種水到渠成的模式，并沒有刻意去追隨“流行”。
在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上，我個(gè)人并不信任單純的數(shù)學(xué)模型類的系統(tǒng)（當(dāng)然我不否認(rèn)這類型系統(tǒng)成功的可能性），尤以當(dāng)前流行的依靠“公式”“指標(biāo)”來建立系統(tǒng)的思路為代表，一些系統(tǒng)設(shè)計(jì)類軟件所提供的設(shè)計(jì)方法太側(cè)重于對(duì)“公式”測試結(jié)果的追求，很明顯犯了本末倒置的錯(cuò)誤，單純建立于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上的測試結(jié)果能說明的問題很有限，也很容易就會(huì)陷入“優(yōu)化陷阱”，一些朋友一定有過系統(tǒng)測試結(jié)果非常優(yōu)良，后用于實(shí)戰(zhàn)則失敗的經(jīng)歷，而這恰恰是許多人所說的“系統(tǒng)”，這無疑是另一個(gè)誤區(qū)，也是“跟風(fēng)”的結(jié)果。系統(tǒng)并不能等同于單純的“公式”或“指標(biāo)”。
系統(tǒng)最重要的是設(shè)計(jì)理念，這和個(gè)人的交易理念息息相關(guān)，完全應(yīng)該是量身定做的，依據(jù)投資人投資理念的不同系統(tǒng)設(shè)計(jì)的差異也會(huì)是非常大的，并不存在可以通用于所有人的系統(tǒng)，建立與自己個(gè)性相符的系統(tǒng)才是系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)。熟悉自己系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路是在系統(tǒng)出現(xiàn)“連續(xù)虧損”的不利時(shí)期時(shí)保持信心的重要因素。
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